Calculadora de riesgo/beneficio

Compare el riesgo en su stop y el beneficio en su objetivo, antes y después de costos, en una sola moneda de cotización.

DirecciónElija largo para un objetivo por encima de la entrada y un stop por debajo de la entrada; elija corto para lo contrario.Moneda cotizadaIngrese un código de moneda de cotización de tres letras en mayúsculas. Use esta moneda para todos los precios y costos. La moneda etiqueta los resultados sin convertirlos.Precio de entradamoneda de cotización por unidadIngrese un precio de entrada positivo en moneda de cotización por unidad.Precio de stop-lossmoneda de cotización por unidadIngrese un precio de stop-loss positivo en la misma moneda de cotización por unidad que la entrada.Precio de take-profitmoneda de cotización por unidadIngrese un precio objetivo positivo en la misma moneda de cotización por unidad que la entrada.Margen de spread por unidadmoneda de cotización por unidadMargen de spread opcional, en moneda de cotización por unidad. Aumenta la pérdida en el stop y reduce lo que se obtiene en el objetivo. Ingrese cero si sus precios ya incluyen el spread. Si se deja en blanco, equivale a cero.Deslizamiento en el stop por unidadmoneda de cotización por unidadMargen opcional más allá del stop, en moneda de cotización por unidad. Aumenta solo la pérdida en el stop; el objetivo se modela como una orden limitada. Si se deja en blanco, equivale a cero.Comisión de ida y vuelta por unidadmoneda de cotización por unidadComisión total opcional por la apertura y el cierre, en moneda de cotización por unidad. Aumenta la pérdida en el stop y reduce lo que se obtiene en el objetivo. Si se deja en blanco, equivale a cero.Tamaño de la posiciónunidadesNúmero positivo opcional de unidades, incluidas las unidades fraccionarias. Ingrese unidades, no lotes. Déjelo en blanco para ver solo los resultados por unidad.

Relación beneficio/riesgo neta

beneficio / riesgo

Riesgo por unidad después de costos: USD 5.00

Beneficio objetivo por unidad después de costos: USD 10.00

Relación beneficio/riesgo bruta

2.0

Riesgo por unidad antes de costos

USD 5.00

Beneficio por unidad antes de costos

USD 10.00

Riesgo por unidad después de costos

USD 5.00

Resultado en el objetivo por unidad después de costos

USD 10.00

Tasa de aciertos de equilibrio bruta

33.33%

Tasa de aciertos de equilibrio neta

33.33%

Riesgo de la posición antes de costos

USD 500.00

Beneficio de la posición antes de costos

USD 1,000.00

Riesgo de la posición después de costos

USD 500.00

Resultado de la posición en el objetivo después de costos

USD 1,000.00

Esto modela únicamente un resultado fijo en el stop y un resultado fijo en el objetivo. No predice la frecuencia con la que se alcanza el objetivo, no convierte moneda ni recomienda un tamaño de posición. Las ejecuciones y los costos reales pueden diferir.

Resultados modelados en el stop y en el objetivo

Resultado	Riesgo	Ganancia	Net Risk	Net Reward	Amount Net Risk	Amount Net Reward
Stop-loss	USD 5.00	—	USD 5.00	—	USD 500.00	—
Objetivo	—	USD 10.00	—	USD 10.00	—	USD 1,000.00

Cómo usar la calculadora de riesgo/beneficio

Elija una dirección y la moneda de cotización. Ingrese los precios de entrada, stop y objetivo en esa moneda por unidad.
Opcionalmente, ingrese el spread, el deslizamiento en el stop y la comisión de ida y vuelta en la misma moneda por unidad. El spread y la comisión reducen lo que se obtiene en el objetivo; el deslizamiento se aplica solo en el stop.
Opcionalmente, ingrese el tamaño de posición en unidades para ver los montos totales. Déjelo en blanco para ver los resultados por unidad.
Compare las relaciones beneficio/riesgo bruta y neta, y la proporción de resultados en el objetivo necesaria para alcanzar el punto de equilibrio según estos dos resultados modelados.

Fórmula

El riesgo por unidad es la distancia absoluta de la entrada al stop. El beneficio por unidad es la distancia absoluta de la entrada al objetivo. La relación beneficio/riesgo divide el beneficio entre el riesgo.Después de costos, riesgo = riesgo antes de costos + spread + deslizamiento en el stop + comisión de ida y vuelta por unidad. Resultado en el objetivo = beneficio antes de costos − spread − comisión de ida y vuelta por unidad. El deslizamiento no se descuenta del objetivo, que es una orden limitada.Antes de costos, tasa de aciertos de equilibrio = riesgo ÷ (riesgo + beneficio). Después de costos, use en su lugar el riesgo y el resultado en el objetivo con costos incluidos. Multiplique por 100 para expresar la fracción como porcentaje. La fórmula con costos incluidos solo se aplica cuando el resultado en el objetivo es cero o positivo.Cada monto de la posición se obtiene al multiplicar el valor por unidad por el número de unidades ingresado. No hay conversión a la moneda de la cuenta.Ejemplo: una posición larga con entrada en 100, stop en 95 y objetivo en 110 USD por unidad tiene un riesgo de 5 y un beneficio de 10 USD por unidad, una relación beneficio/riesgo bruta de 2 y una tasa de aciertos de equilibrio bruta de 33.33%. Con un spread de 1, un deslizamiento en el stop de 1 y una comisión de ida y vuelta de 0.5 USD por unidad, el riesgo neto es de 7.5 y el beneficio neto es de 8.5 USD por unidad. La relación neta es de 1.1333333 y el punto de equilibrio neto es de 46.88%. Con 10 unidades, el riesgo neto de la posición es de 75 USD y el resultado neto de la posición en el objetivo es de 85 USD.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencian las relaciones bruta y neta?

La relación bruta divide la distancia de la entrada al objetivo entre la distancia de la entrada al stop. La relación neta usa el beneficio y el riesgo después de los costos que ingresó. No está disponible cuando, por los costos, el resultado en el objetivo es cero o negativo.

¿La tasa de aciertos de equilibrio predice la precisión de las operaciones?

Esto es un cálculo aritmético para dos resultados fijos: un objetivo o un stop, con los mismos costos en cada caso. La tasa de aciertos es la proporción de resultados en el objetivo necesaria para alcanzar el punto de equilibrio, no una predicción de la frecuencia con la que se alcanzará el objetivo. Las ejecuciones y los costos reales pueden diferir. Esto no calcula el riesgo de ruina.

¿Qué moneda y qué tamaño de posición debo ingresar?

Ingrese un código de moneda de cotización de tres letras en mayúsculas. Use esta moneda para todos los precios y costos. La moneda etiqueta los resultados sin convertirlos. Número positivo opcional de unidades, incluidas las unidades fraccionarias. Ingrese unidades, no lotes. Déjelo en blanco para ver solo los resultados por unidad.

¿Cómo se aplican los costos de trading?

El spread es un margen de precio que se cuenta una vez en cada resultado. Ingrese cero si sus precios ya lo incluyen. El deslizamiento es un margen de precio solo más allá del stop; el objetivo se trata como una orden limitada. La comisión es el total por la apertura y el cierre, en moneda de cotización por unidad. Los costos que deje vacíos cuentan como cero.

¿Qué ocurre cuando los costos superan el beneficio del objetivo?

Los costos superan el beneficio del objetivo. Tanto el resultado en el objetivo como el resultado en el stop pierden dinero en este modelo, por lo que ninguna tasa de aciertos puede alcanzar el punto de equilibrio.